Backtesting von volatilitaetsgesteuerten Aktienportfolios (Backtesting of Volatility Targeting Strategies)
S Pleines, F Lehrbass - Schriftenreihe des Instituts für Empirie & …, 2021 - papers.ssrn.com
Die Arbeit untersucht, ob die Umsetzung von „Volatilitaetsziel “-Strategien in der
Vergangenheit erfolgreicher als herkömmliche „Kaufen-und-Halten “-Strategien gewesen …
Vergangenheit erfolgreicher als herkömmliche „Kaufen-und-Halten “-Strategien gewesen …
[BOOK][B] Backtesting von volatilitätsgesteuerten Aktienportfolios
S Pleines, F Lehrbass - 2021 - econstor.eu
Aktien spielen in der Asset-Allokation institutioneller Investoren üblicherweise eine
bedeutsame Rolle. Eine Bedeutungszunahme erwächst zudem aus der Tatsache, dass …
bedeutsame Rolle. Eine Bedeutungszunahme erwächst zudem aus der Tatsache, dass …